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バルサラの破産確率!勝率50%で100%破産するワケ

こんにちはSYUです。FXで最も重要なことはなんだかご存知ですか?

答えは「長く続ければ資産が増え続けることが分かっているトレードルールに沿って、淡々と売買を繰り返すこと」だといわれています。

しかし「長く続ければ資産が増え続けるか」を判断するのは難しいと思うかもしれません。

そんな時に役立つのが、バルサラの破産確率です。

このページではバルサラの破産確率について解説していきます。

先取り結論

バルサラの破産確率は「損益率」「勝率」「リスク率」により、破産確率を求めます。仮に損益率が100%、勝率が50%だと破産する確率は99%です。

勝率ばかり意識して、損益率を意識していない方もいますが、損益率も重視しましょう。もし裁量トレード で勝てないのであれば、他のトレード 方法を検討してください。

バルサラの破産確率とは?

バルサラの破産確率は「Money Management Strategies for Futures Traders」などの著書で有名な数学者「Nauzer J. Balsara」によって考案されたものです。

以下の3点をもとに、バルサラの破産確率を利用することで、「トレードルールに沿って、淡々と売買を繰り返した場合」に破産する確率を求めることができます。

  • 損益率(ペイオフレシオ)
  • 勝率
  • リスク率

バルサラの破産確率の計算式

バルサラの破産確率を求めるのに必要な「損益率」「勝率」「リスク率」は以下の方法で求めることができます。

損益率:平均利益を平均損失で割ったものです。例えば1回のトレードの平均利益が10万円で平均損失が5万円なら損益率は200%となります。

勝率:勝ちトレードの数を総トレードの数で割ったものです。例えばある期間の勝ちトレードが20回、総トレードの数が30回であれば、勝率は約66%となります。

リスク率:1回のトレードの最大損失額を運用資金で割ったものです。例えば100万円の運用資金を利用して、1万円を損切りなしでゼロカットありのFX会社でトレードを行えば、1%となります。

バルサラの破産確率表

バルサラの破産確率は「損益率」「勝率」「リスク率」をもとに計算可能ですが、下のバルサラの破産確率表を利用すれば簡単に求めることができます。

下表はリスク率を1%として計算したものです

前述の例では損益率200%(200%なので上表の場合2の場所を見ます)、勝率66%、リスク率1%の場合は表から破産確率は0%だということがわかります。

現在のトレード手法を変えずに淡々とトレードを続けていけば、大きな利益を稼ぐことが可能です。

しかし「勝率50%で100%破産するワケ」というタイトルにあるように、勝率が50%で損益率が100%であれば、99%の確率で破産してしまいます。

上記の例では損益率を200%と非常に高い割合に設定していますが、現実的には200%より低い数値になるはずです。

その場合勝率が50%以上あっても、破産が現実的なものとなります。

なおバルサラの破産確率が1%以下であるのが理想的とされていますが、5%程度までであれば安定的なトレードを行うことが可能です。

バルサラの破産確率からわかる大事なこと

ここまでバルサラの破産確率を紹介してきました。ここではバルサラの破産確率からわかる大事なことを紹介していきます。

勝率だけでなく損益率も十分に意識する

しばしばトレード初心者の方は、勝率にはこだわっているものの、損益率への意識を欠いてしまっていることが少なくありません。しかしバルサラの破産確率からわかるように、そのトレードを続けることで資産を増やすには、勝率だけでなく「損益率」「リスク率」も重要です。

いくら勝率が高くとも、損益率が低ければ資産を増やすことはできません。

そのため勝率が高いトレード手法を探すのも良いですが、資金管理を徹底し、リスク率を下げることと、損切りを適切に設定することで損益率をコントロールすることを覚えることが大切です。

裁量トレード以外の手法も検討してみる

前述のバルサラの破産確率から、リスク率1%で勝率50%、損益率100%だとすると、99%の確率で破産することがわかります。

リスク率が1%ということは、余剰金が100万円あり、その全額のうち1%をトレードに利用しているため、決してギャンブルのようなトレードを行なっているのではなく、堅実なトレードをしているはずです。

それでもFXを長く続けることで破産してしまいます。これは初心者の方にとっては厳しい現実かもしれません。

裁量トレード に自信がない方にオススメなのが、ソーシャルトレードを利用すること。

ソーシャルトレードとは近年海外で流行っているトレード方法です。

ソーシャルトレードサービスに登録すると

トレーダーの実績を確認することができます。

そしてそのトレーダーをフォローすることで、トレードをコピーすることが可能です。

トレーダーの実績を確認することができるということは、勝率や損益率を確認することができるということを意味します。

トレーダーの勝率と損益率をもとに、バルサラの破産確率を利用して、破産確率を求めて、破産する可能性が最も低いトレーダーをフォローしましょう。

そうすれば自分自身にトレードの力がなくとも、バルサラの破産確率に沿って安全性の高い資産運用ができます。

ただソーシャルトレードに関して1つだけ残念なのが、ソーシャルトレードは日本の金融庁により厳しく取り締まられているため、日本ではあまり一般的ではなく、ソーシャルトレードサービスを提供している会社が非常に少ないことです。

現在SYUはSvoFXを利用していますが、SvoFX以外でソーシャルトレードサービスはあまり聞きません。

またSvoのソーシャルトレードのラインナップの多くはこのバルサラの破産確率の考え方を取り入れているため、非常に破産確率が低くて安心できる運用になってます。

もしソーシャルトレードに興味がある方がいれば、次の記事を参考にしてください。

https://freesyu.sakura.ne.jp/svofx